O Château Grimaldi foi originalmente construído no final do século XIV como residência dos senhores feudais da cidade Marc e Luc Grimaldi, cientistas da famosa Dinastia Grimaldi, e tem levado o seu nome desde então. Durante a Revolução Francesa foi tomada pelas autoridades revolucionárias, que ali instalaram a prefeitura; após a Restauração Bourbon foi convertida em um quartel.
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A partir de 1925 o castelo ficou conhecido como o Museu Grimaldi, e por seis meses em 1946 foi a casa do famoso artista Pablo Picasso. Hoje o museu é conhecido como Museu Picasso, e foi de facto o primeiro museu do mundo dedicado ao artista.
O próprio Picasso doou obras ao museu, ao todo 23 pinturas e 44 desenhos, mais notadamente as suas pinturas La Chèvre (escultura) e La Joie de vivre. Em 1990 Jacqueline Picasso legou muitas obras de Picasso ao museu. Estas incluíam quatro pinturas, dez desenhos, duas cerâmicas e seis gravuras. Estas estão expostas no Château, além das três obras em papel, sessenta gravuras e seis tapetes de Pablo Picasso, que o museu recolheu entre 1952 e 2001. Hoje a colecção totaliza 245 obras de Picasso.