Zamek Grimaldi został pierwotnie zbudowany pod koniec XIV wieku jako rezydencja miejskich panów feudalnych Marca i Luca Grimaldi, potomków słynnej dynastii Grimaldi, i od tego czasu nosi ich imię. Podczas Rewolucji Francuskiej został zajęty przez władze rewolucyjne, które urządziły w nim ratusz; po Restauracji Burbońskiej został przekształcony w koszary.
Od 1925 roku zamek był znany jako Muzeum Grimaldi, a przez sześć miesięcy w 1946 roku był domem słynnego artysty Pabla Picassa. Dziś muzeum jest znane jako Muzeum Picassa, i był rzeczywiście pierwszym muzeum na świecie, który został poświęcony artysty.
Picasso sam ofiarował prace do muzeum, w sumie 23 obrazy i 44 rysunki, przede wszystkim jego obrazy La Chèvre (rzeźba) i La Joie de vivre. W 1990 roku Jacqueline Picasso przekazała muzeum w spadku wiele dzieł Picassa. Były to cztery obrazy, dziesięć rysunków, dwie ceramiki i sześć akwafort. Są one wystawione w zamku obok trzech dzieł na papierze, sześćdziesięciu akwafort i sześciu dywanów Pabla Picassa, które muzeum zgromadziło w latach 1952-2001. Dziś kolekcja liczy 245 dzieł Picassa.